Salvatore Federico

Curriculum in breve

Professore associato
Settore scientifico disciplinare: SECS-S/06

Interessi di ricercaControllo ottimo in dimensione finita e infinita, equazioni differenziali (stocastiche) ed equazioni alle derivate parziali con memoria, applicazioni della teoria del controllo all’economia e alla finanza.

 
2004: Laurea in Matematica (Università di Pisa)
2009: PhD in Matematica per la Finanza (Scuola Normale Superiore, Pisa)
Gennaio 2009 - Settembre 2010: Assegnista di ricerca presso la LUISS (Roma)
Ottobre 2010 - Dicembre 2011: Post-doc presso il  il Laboratoire de Probabilités et Modéles Aléatoires dell’Université Paris 7.
Gennaio 2012 - Marzo 2015: Ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano
Aprile 2015 - Ottobre 2016: Ricercatore presso l'Università degli Studi di Firenze 
Principali pubblicazioni
  • S. Federico, E. Tacconi. Dynamic Programming for Optimal Control Problems with Delays in the Control Variable. SIAM – Journal on Control and Optimization, Vol. 52, No. 2, pp. 1203-1236 (2014).
  • S. Federico, H. Pham. Characterization of optimal boundaries in reversible investment problems. SIAM – Journal on Control and Optimization, Vol. 52, No. 4, pp. 2180-2223 (2014).
  • S. Federico, P. Tankov. Exact or approximate finite-dimensional Markovian representation for stochastic control problems with delay. Applied Mathematics and Optimization. Vol. 71, No. 1, pp. 165-194 (2015).
  • S. Federico, P. Gassiat, F. Gozzi. Utility maximization with current utility depending on the wealth: Regularity of solutions to the HJB equation. Finance and Stochastics. Vol. 19, No. 2, pp. 415–448 (2015).
  • R. Aid, S. Federico, H. Pham, B. Villeneuve. Explicit investment rules with time-to-build and uncertainty. Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 51 (2015).
  • S. Federico, P. Gassiat, F. Gozzi. Impact of time illiquidity in a mixed market without full observation. Mathematical Finance, 68(2), 401-437 (2017).
  • M. Bambi, C. Di Girolami, S. Federico, F. Gozzi. On the Consequences of Flexible Investment Projects in an Endogenous Growth Model. Economic Theory, 63(2), 521-558 (2017).
  • T. De Angelis, S. Federico, G. Ferrari. Optimal Boundary Surface for Irreversible Investment with Stochastic Costs. Accettato per la pubblicazione dalla rivista Mathematics of Operations Research.
  • S. Federico, F. Gozzi. Mild solutions of semilinear elliptic equations in Hilbert spaces. Journal of Differential Equations,  262 (5), pp. 3343-3389 (2017).
  • A. Cosso, S. Federico, F. Gozzi, M. Rosestolato, N. Touzi, Viscosity solutions of path-dependent PDEs in infinite dimension. Accettato per la pubblicazione dalla rivista The Annals of Probability.